FXの基本
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FX、CFDの基本をわかりやすく解説!トレードで勝つために必要な知識を得ることができます。

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FXの基本
第21回 ペイオフレシオと勝率

トレードが上手くいっているかどうかを検証するには2つの数字を使います。「勝率」と「ペイオフレシオ」です。これはFXだけではなく、CFD、商品先物でも同じように使える考え方です。

 勝率とは総トレード回数の内、利益になったトレードの割合です。プロ野球の勝率と同じです。例えば、10回売買して、6勝4敗であれば、勝率は60%です。

  • 勝率=利益トレード回数÷総トレード回数

一方、ペイオフレシオは利益トレードの平均を損失トレードの平均で割ったものです。損失トレードはマイナスになりますが、絶対値で計算します。

例えば、10回売買して、6勝し、利益額の合計が60万円であれば、利益トレードの平均は10万円になります(60万円÷6勝)。一方、4敗で損失額の合計が80万円であれば、損失トレードの平均は20万円(8万円÷4敗)になります。

この場合、ペイオフレシオは0.5(10万円÷20万円)になります。ペイオフレシオは損益率やリスクリワード・レシオと呼ばれることもありますが、意味は同じです。

1回毎のトレードに置き換えて考えれば、「エントリー価格からリミット(利食い)までの値幅(A)」と「エントリー価格からストップ(損切り)までの値幅(B)」の比率がペイオフレシオになります。

下図では期待利益幅(A)÷期待損失幅(B)がペイオフレシオになります。

  • ペイオフレシオ=利益トレード平均÷損失トレード平均

 トレードは最終的に利益にすることが目的ですので、大切なのは勝率とペイオフレシオのバランスです。上記の例では、勝率が60%で勝ち越していますが、ペイフオレシオが0.5で、結果として20万円のマイナスになっています。

 このように勝率は高いけれどもペイオフレシオは低いという方が多いようです。利食いが早い一方で損切りが遅いと、このような結果になります。

 ですから、勝率がいくら高くてもペイフオレシオが低ければコンスタントに利益を上げることはできません。逆に勝率が低くてもペイフオレシオが高ければ利益になります。長期のトレンドフォローは勝率が低くペイフオレシオが高い売買戦略と言われています。

 売買戦略毎に勝率とペイオフレシオのバランスは異なります。一般的に勝率が高くなればペイフオレシオは低くなり、勝率が低くなればペイオフレシオは高くなる傾向があります。

ですから、トレードをする際には自分の売買戦略の特徴を理解した上で、エントリーとリミット(利食い)・ストップ(損切り)の価格を決める必要があります。

例えば、勝率が50%の売買戦略であれば、利食いの値幅を損切りの値幅より大きくし、ペイオフレシオが1以上になるようにしないと利益になりません。

 このように勝率とペイオフレシオを計算することで、トレードの検証や改善に役立てることができます。


Backnumber
第1回 24時間取引できることの意味と値動きの特徴
第2回 市場別の値動きの特性
第3回 時間帯別の値動きの特性
第4回 価格を動かす経済指標(米国編)
第5回 ノックアウト・オプションについて
第6回 ドル円の1年間の値動きについて
第7回 スプレッドとスリッページについて
第8回 FXの売買戦略について
第9回 レバレッジについて
第10回 通貨コードについて
第11回 ストレート通貨とクロス通貨
第12回 ストレート通貨とクロス通貨の値動き
第13回 ドル円の年間の価格変動幅
第14回 為替と金利の関係
第15回 7月・8月のドル円の値動き
第16回 通貨毎の取引シェア
第17回 資源国通貨
第18回 為替の出来高・取組
第19回 ユーロと金
第20回 フィキシングについて
第21回 ペイオフレシオと勝率
第22回 週末越えのリスク
第23回 FXの買いと売り
第24回 FXの内部要因〜海外編〜
第25回 FXの内部要因〜国内編〜

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