スパルタ☆FXトレード教習所
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第1回 利益を上げるために初心者が知っておくべきポイント
「第1回-7 勝率とペイオフレシオ」

 

FXで利益を上げるとは、損失の合計よりも利益の合計を大きくすることですが、その方法は2通りあります。「勝率」を上げるか、「ペイオフレシオ」を上げるかの2通りです。

 勝率とは総トレード回数の内、利益になったトレードの割合です。プロ野球の勝率と同じです。例えば、10回売買して、6勝4敗であれば、勝率は60%になります。

●勝率=利益トレード回数÷総トレード回数

一方、ペイオフレシオは「利益トレードの1回当たりの利益の平均」を「損失トレードの1回当たりの損失の平均」で割ったものです。損失トレードはマイナスになりますが、絶対値で計算します。

例えば、10回売買して、6勝し、利益額の合計が60万円であれば、「利益トレードの1回当たりの利益の平均」は10万円になります(60万円÷6勝)。

一方、4敗で損失額の合計が80万円であれば、「損失トレードの1回当たりの損失の平均」は20万円(80万円÷4敗)になります。

この場合、ペイオフレシオは0.5(10万円÷20万円)になります。ペイオフレシオはリスクリワード・レシオと呼ばれることもありますが、意味は同じです。

これは利益になる時には1回でどれだけの値幅が取れていて、損失になる時にはどれだけの値幅を失っているかを確認し、両者を比較するものです。

1回毎のトレードに置き換えて考えれば、「エントリー価格からリミット(利食い)までの値幅(A)」と「エントリー価格からストップ(損切り)までの値幅(B)」の比率がペイオフレシオになります。

つまり、ペイオフレシオとは利食いの幅と損切りの幅がどれくらいの比率になっているかを確認するための数字です。

下図では期待利益幅(A)÷期待損失幅(B)がペイオフレシオになります。

●ペイオフレシオ=利益トレード平均÷損失トレード平均

 繰り返しになりますが、FXで利益を上げるとは、損失の合計よりも利益の合計を大きくすることです。損失の合計よりも利益の合計を大きくするとは、勝率とペイオフレシオのバランスを取ることです。

上記の例では、勝率は60%で勝ち越していますが、ペイオフレシオが0.5で、結果として20万円のマイナスになっています。

初心者の方は、このように勝率は高いけれどもペイオフレシオは低い傾向があります。利食いは快楽である一方、損切りは苦痛だからです。利食いが早い一方で損切りが遅いと、このような結果になります。

 ですから、勝率がいくら高くてもペイオフレシオが低ければ利益を上げることはできません。逆に勝率が低くてもペイオフレシオが高ければ利益になります。

 売買戦略毎に勝率とペイオフレシオのバランスは異なります。一般的に勝率が高くなればペイオフレシオは低くなり、勝率が低くなればペイオフレシオは高くなります。両方を同時に高くすることはできません。これを勝率とペイオフレシオはトレードオフの関係にあると言います。

勝率が90%で、ペイオフレシオが10というような、勝率もペイオフレシオもどちらも高い売買戦略は存在しません。優秀なトレーダーの頭の中には勝率もペイオフレシオも高い売買戦略があるかもしれませんが、本やセミナーでそれを目にすることはできません。どんなに優秀な売買戦略であっても、それを多くの人が知るようになると機能しなくなります。

トレードをする際には自分の売買戦略の特徴を理解した上で、エントリーとリミット(利食い)・ストップ(損切り)の価格を決める必要があります。

例えば、勝率が50%の売買戦略であれば、利食いの値幅を損切りの値幅より大きくし、ペイオフレシオが1以上になるようにしないと売買を続けても利益になりません。

※ここに記載している内容は一般的な傾向であり、必ずこのように価格が動くという訳ではありません。実際のお取引は自分自身の判断で行ってください。

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セミナー動画
第1回 利益を上げるために初心者が知っておくべきポイント
第1回-1 このセミナーの狙い
第1回-2 このセミナーでの学習方法
第1回-3 3つの禁止事項と取引ルールの厳守
第1回-4 損切りをしないこと
第1回-5 逆張りをすること
第1回-6 難平をすること
第1回-7 勝率とペイオフレシオ
第1回-8 あるシミュレーション

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